ชาวกรีกตัวเลือก: แกมมาความเสี่ยงและรางวัลที่ได้รับ แกมมาเป็นหนึ่งในชาวกรีกที่คลุมเครือมากขึ้น เดลต้า เวก้าและทีโดยทั่วไปได้รับความสนใจมากที่สุด แต่แกมมามีนัยสำคัญสำหรับความเสี่ยงในกลยุทธ์สำหรับตัวเลือกที่สามารถจะแสดงให้เห็นถึง ครั้งแรก แต่ขอทบทวนอย่างรวดเร็วสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงแกมมา เดลต้าจำเป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ต้องเผชิญกับทิศทางกลยุทธ์ตัวเลือกใด ๆ เมื่อคุณรวมการวิเคราะห์ความเสี่ยงรังสีเข้าสู่การค้าของคุณ แต่คุณรู้ว่าสองเดลต้าของขนาดเท่ากันอาจจะไม่เท่ากันในผล เดลต้ากับรังสีที่สูงขึ้นจะมีความเสี่ยงสูง (และผลตอบแทนที่มีศักยภาพของหลักสูตร) เพราะได้รับการย้ายที่ไม่เอื้ออำนวยของพื้นฐานเดลต้ากับรังสีที่สูงขึ้นจะแสดงการเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงค์ที่มีขนาดใหญ่ รูปที่ 9 แสดงให้เห็นว่ารังสีสูงที่สุดจะพบเสมอในตัวเลือกที่ the-money กับโทร 110 มกราคมแสดงแกมมา 5.58 สูงที่สุดในเมทริกซ์ทั้งหมด เช่นเดียวกับที่สามารถมองเห็นได้ 110 ทำให้ ความเสี่ยง / รางวัลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในเดลต้าสูงสุดที่จุดนี้ (สำหรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมโปรดดูที่ Gamma-Delta Neutral กระจายตัวเลือก.)
No comments:
Post a Comment